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Prof. Dr. Mario Brandtner

TitelProf. Dr. rer. pol. habil.
VornameMario
NachnameBrandtner
BerufungsgebietProfessor für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Finanzwirtschaft

Telefon

+49 3641 205 572

Telefax+49 3641 205 551
E-Mailmario.brandtner@eah-jena.de
Raum05.01.71

08/1999-06/2001
Berufsausbildung zum Bankkaufmann, Deutsche Bank AG

10/2001-03/2006
Studium der Betriebswirtschaftslehre, Friedrich-Schiller-Universität Jena

07/2001-03/2006
Mitarbeiter im Bereich Firmenkunden Deutschland, Deutsche Bank AG

04/2006-12/2010
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für Finanzierung, Banken und Risikomanagement, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Promotion zum Dr. rer. pol.

01/2011-04/2016
Akademischer Rat, Lehrstuhl für Finanzierung, Banken und Risikomanagement, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Habilitation zum Dr. rer. pol. habil., Lehrbefähigung und Lehrbefugnis für das Fach „Betriebswirtschaftslehre“

05/2016-02/2020
Akademischer Rat/Akademischer Oberrat, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Verantwortung des Lehrbereichs „Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler“

03/2020-09/2020
apl. Professor für finanzwirtschaftliche Risiken und Regulatorik der Finanzmärkte, Friedrich-Schiller-Universität Jena

seit 10/2020
Professor für Allgemeine BWL, insbesondere Finanzwirtschaft, Ernst-Abbe-Hochschule Jena

Finanzwirtschaftliches Risikomanagement

Bankenregulierung

Risikomessung

Risiko- und Entscheidungstheorie

Portfoliotheorie

Kürsten, W., Brandtner, M. (2009): Kohärente Risikomessung versus individuelle Akzeptanzmengen -- Anmerkungen zum impliziten Risikoverständnis des „Conditional Value-at-Risk“, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 61 (6), 358-381

Brandtner, M., D'Ecclesia R. L. (2012): Editorial "Special Topic: Financial Crisis", in: Review of Managerial Science, 6 (2), 203-205

Brandtner, M. (2013): Conditional Value-at-Risk, spectral risk measures and (non-)diversification in portfolio selection problems -- A comparison with mean-variance analysis, in: Journal of Banking and Finance, 37 (12), 5526-5537

Brandtner, M., Kürsten, W. (2014): Solvency II, regulatory capital, and optimal reinsurance: How good are Conditional Value-at-Risk and spectral risk measures?, in: Insurance: Mathematics and Economics, 59 (11), 156-167

Brandtner, M., Kürsten, W. (2015): Decision making with Expected Shortfall and spectral risk measures: The problem of comparative risk aversion, in: Journal of Banking and Finance, 58 (9), 268-280

Brandtner, M. (2016): "Spectral Risk Measures: Properties and Limitations", Comment on Dowd, Cotter, and Sorwar, in: Journal of Financial Services Research, 49 (1), 121-131

Brandtner, M. (2016): Spektrale Risikomaße: Konzeption, betriebswirtschaftliche Anwendungen und Fallstricke, in: Management Review Quarterly, 66 (2), 75-115

Brandtner, M., Kürsten, W. (2017): Consistent modeling of risk averse behavior with spectral risk measures: Wächter/Mazzoni revisited, in: European Journal of Operational Research, 259 (1), 394-399

Brandtner, M., Kürsten, W., Rischau, R. (2018): Entropic risk measures and their comparative statics in portfolio selection: coherence vs. convexity, in: European Journal of Operational Research, 264 (2), 707-716

Brandtner, M. (2018): Expected Shortfall, spectral risk measures, and the aggravating effect of background risk, or: risk vulnerability and the problem of subadditivity, in: Journal of Banking and Finance, 89, 138-149

Brandtner, M., Kürsten, W., Rischau, R. (2020): Nonlinearly transformed risk measures: properties and application to optimal reinsurance, in: Scandinavian Actuarial Journal, 2020 (5), 376-395

Brandtner, M., Kürsten, W., Rischau, R. (2020): Beyond expected utility: subjective risk aversion and optimal portfolio choice under convex shortfall risk measures, in: European Journal of Operational Research, 285 (3), 1114-1126

Mas-Tur, A., Kraus, S., Brandtner, M., Ewert, R., Kürsten, W. (2020): Advances in management research: a bibliometric overview of the Review of Managerial Science, in: Review of Managerial Science, 14 (5), 933-958

Bergk, K., Brandtner, M., Kürsten, W. (2020): Portfolio selection with the Tail Nonlinearly Transformed Risk Measure – A comparison with mean-CVaR analysis, in: Quantative Finance (accepted)

09/2017-09/2020
Mitglied des Expertenkollegiums der Akademie für Lehrentwicklung, Friedrich-Schiller-Universität Jena

seit 07/2020
Research Affiliate des Instituts für Wirtschaftsforschung, Halle

seit 08/2020
Mitglied des Editorial Board des Review of Managerial Science

Ad hoc-Gutachter für wissenschaftliche Fachzeitschriften
Applied Stochastic Models in Business and Industry, Die Betriebswirtschaft, Economic Modelling, Emerging Markets Finance and Trade, European Journal of Finance, European Journal of Operational Research, Industrie Management,  International Journal of Information Technology & Decision Making, International Journal of Production Research, Journal für Betriebswirtschaft, Journal of Banking and Finance, Journal of Business Economics, Journal of Financial Markets and Portfolio Management, Journal of Financial Services Research, Journal of Risk, Operational Research: An International Journal, Operations Research Perspectives, Quantitative Finance, Review of Managerial Science, Schmalenbach Business Review